信用风险理论与应用研讨会
2015年12月17日（星期四）, 8:30-17:00
北京大学理科1号楼1560
北京大学数量经济与数理金融教育部重点实验室
北京大学数学学院金融数学系
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会议议程安排 |
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时间 |
内容安排 |
主持人 |
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8:30-8:40 |
会议开幕， 北京大学杨静平教授致辞研讨会 |
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8:40---12:10 |
上午主题报告 |
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8:40---9:20 |
王过京（苏州大学） 报告题目：A conditional independent portfolio credit risk model with Regime-Switching
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王永进 |
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9:20-10:00 |
吴岚 (北京大学) 报告题目：信用数据的统计推断
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10:00-10:10 |
休息 |
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10:10-10:50 |
程雪（北京大学） 报告题目：Optimal execution with uncertain order fills in Almgren-Chriss framework
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吴岚 |
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10:50-11:30 |
董迎辉(苏州大学，苏州科技学院) 报告题目：Regime-switching pure jump processes and applications in the reduced-form credit risk model
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11:30-12:10 |
谢杰华（北京大学） 报告题目：Multivariate mixed Marshll-Olkin family copulas based on default models
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12:10-14:00 |
午餐 |
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14:00---17:00 |
下午主题报告 |
王过京 |
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14：00-14：40 |
周江（北京大学） 报告题目： The time of deducting fees for variable annuities under the state-dependent fee structure
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14：40-15：20 |
林锋（北京大学） 报告题目：Semi-analytical formula for pricing bilateral counterparty risk of CDS with correlated credit risk
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15：20-15：40 |
休息, 照像 |
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15:40-16:20 |
郭洁（苏州大学） 报告题目：A Contagion Model with Default Intensities Containing Regime-Switching and Vasicek Processes
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程雪 |
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16：20-17：00 |
杨静平（北京大学） 报告题目：Pricing kth Realization Derivatives and CDO with CA,B Copula
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会议报告结束 |
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